Sumário

1. Tratamento, quantificação e visualização de dados
1.1 Introdução
1.2 Representação gráfica
1.3 Medidas descritivas dos dados
1.4 Medidas descritivas de posição no Excel
1.5 Medidas descritivas de dispersão no Excel

2. Probabilidades
2.1 Introdução
2.2 Eventos e espaço amostral
2.3 O que é probabilidade?
2.4 Distribuições de probabilidades
2.5 Probabilidades no Excel

3. Distribuição normal
3.1 Introdução
3.2 Cálculo de probabilidades com distribuição normal
3.3 Curtose
3.4 Assimetria
3.5 Padrão de normalidade no mercado de ações

4. Identificação de distribuições assimétricas
4.1 Introdução
4.2 Identificando a curva normal
4.3 Quantil-quantil plot (Q-Q plot)
4.4 Q-Q plot no Microsoft Excel
4.5 Q-Q plot de ativos da Bovespa

5. O valor em risco
5.1 Introdução
5.2 O cálculo do valor em risco (value at risk)
5.3 O valor em risco no mercado de ações

6. O risco em frequências
6.1 Introdução
6.2 A Transformada de Fourier
6.3 Previsões com série de Fourier
6.4 Série de Fourier janelada para a Bovespa
6.5 Previsões curtas com série de Fourier para ações
6.6 Ressalvas sobre a FFT para as previsões

7. Risco extremo de mudanças abruptas calculado com wavelets
7.1 Introdução
7.2 A simples wavelet Haar
7.3 Programação de computador para wavelets
7.4 Pacote wavelet no Matlab
7.5 Transformada wavelet no mercado financeiro

8. Mapa de risco
8.1 Introdução
8.2 Probabilidade condicional para quedas no mercado e IMA
8.3 Níveis de risco para ativos do mercado financeiro

9. Cálculo de Itô
9.1 Introdução
9.2 Processos estocásticos
9.3 Soluções analíticas para modelos estocásticos
9.4 Soluções numéricas de modelos estocásticos
9.5 Identificação de parâmetros para forecasting em modelos estocásticos
9.6 Previsões

10. O risco na precificação de opções
10.1 Introdução
10.2 O mercado de opções
10.3 A fórmula de Black-Scholes
10.4 Modelo Black-Scholes na prática
10.5 Modelo Black-Scholes no Excel e no Matlab
10.6 Volatilidade implícita
10.7 Volatilidade implícita no Visual Basic (VBA)

11. O risco final

Referências