Gestão de portfólio
hipótese fractal na construção de carteiras de ações no Brasil

Corôa, Utilan (Autor)

Mercado de Capitais, Hipótese Fractal, Markowitz e Elton-Gruber

Sinopse

A eficiência dos mercados continua sendo uma das hipóteses mais testadas na era da chamada Finanças Modernas, que teve como marco a publicação da Moderna Teoria de Portfolios de Markowitz (1952). Pesquisadores como Haugen (1995) afirmam que estamos diante das Novas Finanças (New Finance), era marcada pelos Mercados Ineficientes que têm como base a estatística, a econometria e a psicologia. Este estudo objetiva investigar inicialmente se a construção de carteiras de ações pelos métodos de Markowitz e Elton-Gruber se tornam mais eficientes após o uso de ferramentas da Teoria Fractal (Estatística R/S e Expoente de Hurst) para montagem de portfólios de ações.

Metadado adicionado por Paco Editorial em 21/11/2018

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